中国民生银行和穆迪分析的“基于风险计量的中观风险限额管理提升项目”荣获2021年度亚洲银行家“中国年度监管技术实施”大奖

• “基于风险计量的中观风险限额管理提升项目”应用了领先和科学的经济资本模型方法论，优化行业和地区风险评估方法
• 该项目全面优化了集中度风险和限额管理体系，提升风险资产的整体配置效率
• 该项目的实施使得风险评估更具前瞻性，风险限额管控更为自动化

北京，2021年7月22日 - 中国民生银行和穆迪分析的“基于风险计量的中观风险限额管理提升项目”在2021年度中国奖项计划颁奖典礼上荣获“中国年度监管技术实施”大奖。颁奖典礼在北京丽思卡尔顿酒店举办，并同时召开2021中国未来金融峰会。

“基于风险计量的中观风险限额管理提升项目”应用了领先和科学的经济资本模型方法论，优化行业和地区风险评估方法

该项目引入业界先进的资产价值分析模型与评估工具，与民生银行实际情况相结合，进行风险收益计量模型本土化开发。利用穆迪全球相关性(GCorr)模型框架以及中国市场数据建立了国内首个资产相关性模型，同时也是国内领先的基于资产相关性的蒙特卡洛经济资本应用实例。该项目优化和完善了行业和区域评级模型，为该银行制定行业和区域政策提供更为科学和量化的分析基础和依据。

该项目全面优化了集中度风险和限额管理体系，提升风险资产的整体配置效率

该项目建立了能对50个板块进行最优化限额设置和资本配置的模型和测算工具，为更为精细化和多维度的风险限额和集中度风险管理提供了强有力的保证。该项目开发了基于监管要求、风险偏好、业务战略、收益、资产相关性、成本与风险等各项内外部约束条件的资产配置最优化模型，优化了该银行的风险限额配置方案，提升了限额配置精准度，实现集中度灵活调整，同时为该银行资源部门的配置方案提供中观层面的合理化建议。

该项目的实施使得风险评估更具前瞻性，风险限额管控更为自动化

该项目建立压力测试评估情景和关键指标体系，量化外部重大因素变化对现有资产的影响，进行及时的压力测试和评估。通过评估和情景分析模拟可以找出应对外部重大因素变化的资产结构调整方式，对外部重大变化的内部响应时效从项目实施前的一个月缩短至最快1个工作日。此外，该项目实现日常限额占用系统自动计算和监控，数据时效大幅提高。

当晚的“2021年度亚洲银行家中国奖项计划颁奖晚宴”，对中国国内在零售金融、交易银行、风险管理、技术创新和金融市场等方面有突出表现的金融机构给予表彰。我们希望通过这个奖项计划，以一个可持续的方式，为中国的银行、科技公司、国际投资者、评级机构、分析师以及中国金融机构的合作伙伴们，提供一个中国金融服务行业的年度回顾。 

亚洲银行家中国奖项计划是目前金融服务行业内最受尊重和认可的年度奖项计划之一，自2006年启动，迄今已有16年的历史。今年共收到来自中国机构递交的超500份资料，评审工作前后历时三个多月，由亚洲银行家研究院严格按照评分卡机制进行多维度评估产生入围机构，名单交由知名学者、行业顾问和业界领袖组成的项目独立评审委员会进行综合审查，确认产生最终评选结果。评估过程涉及全面的研究分析，数据比对和深度访谈，评选过程严格、公正、透明。